Uji Asumsi Klasik Regresi: Contoh Kasus Uji Autokorelasi + Analisis

Uji Asumsi Klasik Regresi: Contoh Kasus Uji Autokorelasi + Analisis

Pada kesempatan ini Ekonomi akan mengulas tentang "" dengan judul artikel "Uji Asumsi Klasik Regresi: Contoh Kasus Uji Autokorelasi + Analisis".

Tag :

Artikel Terkait Informasi Statistik Terbaru & Terlengkap

SmartPeople.ID - Jangan lupa membaca artikel sebelumnya, Anda bisa menemukan berbagai rekomendasi bisnis terbaik sesuai karakteristik dan hobi Anda di halaman > Rekomendasi Bisnis Terbaik dan Terlengkap.

Uji asumsi klasik seperti yang saya bahas sebelumnya, yaitu uji normalitas dan uji multikolinearitas, uji asumsi klasik lainnya dalam uji regresi yang harus dipenuhi adalah autokorelasi. 

Pengujian autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya kesalahan pengganggu pada perioda t dengan kesalahan pengganggu pada perioda t - 1 (sebelumnya). Autokorelasi dapat terjadi apabila penyimpangan terhadap suatu observasi dipengaruhi oleh penyimpangan observasi yang lain atau terjadi korelasi diantara kelompok observasi menurut waktu dan tempat. 

Untuk melakukan uji autokorelasi, data umumnya harus time series. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Uji autokorelasi dapat dilakukan menggunakan uji Durbin Watson (DW). 

Pada contoh soal sebelumnya uji regresi linier berganda yang sudah pernah saya bahas disini: Uji Regresi: Contoh Soal Regresi Linier Berganda + Analisis - Bagian Iuntuk mengetahui pengaruh Biaya promosi, Biaya Produksi dan Biaya Distribusi terhadap Tingkat Penjualan selama  beberapa waktu tertentu, yaitu selama 15 tahun (1996-2010), perusahaan ingin mengetahui apakah variabel Biaya promosi, Biaya Produksi dan Biaya Distribusi berpengaruh terhadap Tingkat Penjualan. 

Disini, variabel dependen adalah Tingkat penjualan dan variabel independen adalah Biaya promosi, Biaya Produksi dan Biaya Distribusi. Perhatikan juga adanya variabel waktu yang menjadi ciri khas pengujian autokorelasi.

Langkah-langkah pengujian:

1. Pilih menu Analyze --> Regression --> Linier

Pengisian:
Ø  Klik tombol Reset untuk menghapus semua input terlebih dahulu
Ø  Dependent. Masukkan variabel tingkat penjualan
Ø  Independent. Masukkan variabel biaya produksi, biaya distribusi dan biaya promosi.
Ø  Case Labels atau keterangan pada kasus. Pilih variabel Tahun.
Ø  Method. Pilih Enter.


2. Pilih Statistics.

Pengisian: Aktifkan pilihan Durbin –Watson pada bagian Residuals dan abaikan bagian yang lain 


3. Tekan Continue lalu OK untuk proses data. Lalu, akan muncul output berikut di SPSS anda:


Ketentuan uji Durbin Watson dapat dijabarkan sebagai berikut.

a.    Tolak Ho yang menyatakan tidak ada autokorelasi positif, bila nilai D-W statistik terletak antara 0<dw<dl
b.     Tolak Ho yang mengatakan tidak ada autokorelasi negatif, bila nilai D-W statistik terletak antara 4-dl<dw<4
c.     Terima Ho yang menyatakan tidak ada autokorelasi negatif atau positif, bila nilai D-W statistik terletak antara du < dw < 4-du
d.     Ragu-ragu (inconclusive) tidak ada autokorelasi posifit bila dl < sama dengan dw < sama dengan du
e.     Ragu-ragu (inconclusive) tidak ada autokorelasi negatif bila du < sama dengan dw < sama dengan 4-dl

Apabila dijabarkan dalam bentuk tabel, maka:


Tahapan-tahapan melakukan uji DW:

1.    Pada bagian ouput Model Summary, terlihat angka Durbin-Watson sebesar 1.527.
2.    Jumlah variabel independen (X) sebanyak 3, yaitu Biaya Produksi, Biaya Promosi dan Biaya Distribusi, maka K’ = 3. K’ = 3 menunjukkan berapa banyak jumlah variabel independen yang digunakan. jumlah data dalam penelitian ini adalah 15, maka n = 15.
3.    Lihat tabel Durbin-Watson pada α = 0.05. Maka dengan k = 3 dan n = 15, didapatkan angka dl = 0.81 dan du = 1.75.
4.    Hitung 4 – du = 4 – 1.75 = 2.25
5. Hitung  4 – dl = 4 – 0.81 = 3.19

Untuk contoh tabel Durbin-Watson, bisa anda download gratis disini: Tabel Durbin-Watson

Analisis uji autokorelasi: Dari perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa nilai Durbin Watson adalah 0.81 < 1.527 <2.25. Artinya, berdasrkan ketentuan Durbin Watson, uji ini memenuhi kriteria nomor 4, dimana dl < sama dengan dw < sama dengan du. Artinya, dalam uji ini tidak dapat disimpulkan atau ragu-ragu (inconclusive) bahwa tidak ada autokorelasi positif.


Selain sebagai media informasi tentang analisis ilmu ekonomi, pembelajaran akuntansi, dan berita ekonomi di indonesia, AdiGunawan.NET juga memberikan berbagai panduan memulai bisnis saham, mungkin Anda tertarik untuk mulai perdagangan saham atau investasi saham, selengkapnya silahkan buka daftar isi panduan saham dibawah ini :


Keyword : Statistik,

Untuk mendapat notifikasi artikel terbaru, masukkan e-mail anda disini :

Selanjutnya cek e-mail untuk verifikasi.
Tuliskan komentar anda dibawah ini.

Kategori Terpopuler

Artikel Terpopuler


Tampilkan Komentar
Sembunyikan Komentar
Tanggapan dan Saran